Cómo Validar un Backtest sin Auto-Engañarse

Casi cualquier estrategia produce una curva de equidad atractiva si se prueba suficientes veces contra datos históricos. Este video explica por qué el sobreajuste (overfitting) es la causa número uno del fracaso de las estrategias y cómo usar tres herramientas académicas —el Deflated Sharpe Ratio (DSR), la Probabilidad de Backtest Overfitting (PBO) y la cross-validation purgada— más un flujo práctico de walk-forward para validar sin auto-engañarse.

Recursos

• Guía escrita completa: validar un backtest sin auto-engañarse
• Backtesting en MetaTrader 5: Guía del Strategy Tester

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